对资本资产定价模型的理解，正确的有（）。
A: 资本资产定价模型中。风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B: 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C: 市场资产组合的贝塔值是0
D: 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E: 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
A: 资本资产定价模型中。风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B: 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C: 市场资产组合的贝塔值是0
D: 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E: 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
A,B,D
举一反三
- 资本资产定价模型中，风险的测度是通过______进行的。 A: 特定风险 B: 贝塔值 C: 收益的标准差 D: 收益的方差
- 对资本资产定价模型（CAPM）中有关市场风险的说法正确的是。 A: 证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险 B: 证券收益取决于其贝塔的大小 C: 资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险 D: 贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性
- 资本资产定价模型中，风险的测度是通过_____ 进行的。 A: 收益的方差 B: 贝塔 C: 收益的标准差 D: 个别风险
- 在资本资产定价模型中，用（ ）衡量风险。 A: 特有风险 B: 收益的标准差 C: 贝塔 D: 收益的方差
- 证券市场线是（） A: 对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系 B: 也叫资本*市场线 C: 与所有风险资产有效边界相切的线 D: 表示出了期望收益与贝塔关系的线 E: 描述了单个证券收益与市场收益的关系
内容
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根据资本资产定价模型，关于贝塔系数说法中正确的是（ ） A: 恒大于1 B: 市场组合的贝塔系数恒等于1 C: 贝塔系数为零表示无系统风险 D: 贝塔系数可以衡量非系统风险
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资产的贝塔系数是衡量系统风险的重要指标，下列表述正确的是（） A: 某资产贝塔系数大于0，说明资产的系统风险为0 B: 某资产贝塔系数小于0，说明资产的系统风险为0 C: 某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险 D: 某资产贝塔系数>1，说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险
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对资本资产定价模型（CAPM）中有关市场风险的说法正确的是 A: A资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险 B: B证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险 C: C贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性 D: D证券收益取决于其贝塔的大小
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对资本资产定价模型（CAPM）中有关市场风险的说法正确的是 A: A资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险 B: B证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险 C: C贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性 D: D证券收益取决于其贝塔的大小
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按照资本资产定价原理的说法，可以推出( )。 A: 若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险 B: 某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 C: 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 D: 某资产的β系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险