对资本资产定价模型的理解，正确的有（）。
A: 资本资产定价模型中。风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B: 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C: 市场资产组合的贝塔值是0
D: 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E: 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
A: 资本资产定价模型中。风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B: 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C: 市场资产组合的贝塔值是0
D: 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E: 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
举一反三
- 资本资产定价模型中，风险的测度是通过______进行的。 A: 特定风险 B: 贝塔值 C: 收益的标准差 D: 收益的方差
- 对资本资产定价模型（CAPM）中有关市场风险的说法正确的是。 A: 证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险 B: 证券收益取决于其贝塔的大小 C: 资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险 D: 贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性
- 资本资产定价模型中，风险的测度是通过_____ 进行的。 A: 收益的方差 B: 贝塔 C: 收益的标准差 D: 个别风险
- 在资本资产定价模型中，用（ ）衡量风险。 A: 特有风险 B: 收益的标准差 C: 贝塔 D: 收益的方差
- 证券市场线是（） A: 对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系 B: 也叫资本*市场线 C: 与所有风险资产有效边界相切的线 D: 表示出了期望收益与贝塔关系的线 E: 描述了单个证券收益与市场收益的关系