11-2判断题1马科维茨有效集包括全局最小方差组合和全局收益最大的组合。( )
√
举一反三
- 马科维茨有效集包括全局最小方差组合和全局收益最大的组合。
- 关于全局最小方差组合的说法错误的是（ ）。 A: 全局最小方差组合是投资者在可行集内可实现的最低风险组合 B: 全局最小方差组合的风险一定为零 C: 全局最小方差组合位于可行集的最右侧 D: 全局最小方差组合是最优的投资组合
- 马科维茨有效证券组合为()。 A: 所有可行组合中预期收益最高的组合 B: 所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合 C: 所有可行组合中预期收益最小方差的组合 D: 所有可行组合中获得最大的满意程度的组合
- 所有从全局最小方差投资组合往上且在最小方差边界上的组合，都是可能的最优风险-收益组合，称为风险资产的有效边界。
- 任意给定预期收益有最小的风险，并且任意给定风险水平有最大的预期收益，该资产组合的集合叫马柯维茨有效集或有效边缘。（）
内容
- 0
全局最小方差组合一定是风险资产组合中最优的组合
- 1
马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。 A: 均值 B: 收益 C: 方差 D: 协方差
- 2
关于全局最小方差组合的说法错误的是
- 3
马科维茨因资产组合选择均值方差理论获得了1990的诺贝尔经济学奖。
- 4
马科维茨组合模型中有哪些假定?