关于全局最小方差组合的说法错误的是（ ）。
A: 全局最小方差组合是投资者在可行集内可实现的最低风险组合
B: 全局最小方差组合的风险一定为零
C: 全局最小方差组合位于可行集的最右侧
D: 全局最小方差组合是最优的投资组合
A: 全局最小方差组合是投资者在可行集内可实现的最低风险组合
B: 全局最小方差组合的风险一定为零
C: 全局最小方差组合位于可行集的最右侧
D: 全局最小方差组合是最优的投资组合
B,C,D
举一反三
内容
- 0
对于一个只关心风险的投资者，（）。[2010年10月真题、2010年5月真题] A: 方差最小组合是投资者可以接受的选择 B: 方差最小组合不一定是该投资者的最优组合 C: 不可能寻找到最优组合 D: 其最优组合一定方差最小
- 1
【填空题】两个完全负相关的证券投资组合可行集，他们的最小方差组合的标准差应该是()
- 2
如果股票投资组合完全分散化，则投资组合方差： A: 将等于投资组合中波动最大的股票的方差。 B: 可能小于投资组合中风险最小的股票的方差。 C: 必须等于或大于投资组合中风险最小的股票的方差。 D: 是投资组合中各个证券方差的加权平均值。 E: 将是投资组合中各个证券方差的算术平均值。
- 3
最优风险资产组合的方差就是整体最小方差
- 4
给投资者带来同样投资效用的预期收益率和风险的所有组合被称为（）。 A: 无差异曲线 B: 可行域 C: 有效证券组合 D: 最小方差组合