某投资者卖出1000份看涨期权,已知该看涨期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到 delta中性。
A: 买入700份看跌期权
B: 卖出700份看跌期权
C: 买入700份股票
D: 卖出700份股票
A: 买入700份看跌期权
B: 卖出700份看跌期权
C: 买入700份股票
D: 卖出700份股票
举一反三
- 一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性,但是Gamma > 0,下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性 A: 买入看涨期权,卖出股票S B: 卖出看涨期权,卖出股票S C: 买入看跌期权,买入股票S D: 卖出看跌期权,卖出股票S
- 假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta = -0.7,你现在持有2000份看跌期权,为了使投资组合保持Delta中性,你需要购买多少份股票S进行对冲?(负数为卖出) A: 1400 B: 700 C: -700 D: -1400
- 股票期权可能风险有限但收益无限的情形有()。 A: 买入看涨期权 B: 买入看跌期权 C: 卖出看涨期权 D: 卖出看跌期权
- 买入看涨期权同时卖出标的资产,到期损益最接近于()。 A: 卖出看跌期权 B: 买入看跌期权 C: 卖出看涨期权 D: 买入看涨期权
- 某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()。 A: 卖出4个Delta=-0.5的看跌期权 B: 买入4个Delta=-0.5的看跌期权 C: 卖空两份标的资产 D: 卖出4个Delta=0.5的看涨期权