• 2022-05-27
    假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta = -0.7,你现在持有2000份看跌期权,为了使投资组合保持Delta中性,你需要购买多少份股票S进行对冲?(负数为卖出)
    A: 1400
    B: 700
    C: -700
    D: -1400