假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta = -0.7,你现在持有2000份看跌期权,为了使投资组合保持Delta中性,你需要购买多少份股票S进行对冲?(负数为卖出)
A: 1400
B: 700
C: -700
D: -1400
A: 1400
B: 700
C: -700
D: -1400
举一反三
- 中国大学MOOC: 假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta = -0.7,你现在持有2000份看跌期权,为了使投资组合保持Delta中性,你需要购买多少份股票S进行对冲?(负数为卖出)
- 中国大学MOOC: 假设一份以股票S为标的资产的看涨期权的Delta = 0.6,你现在持有2000份看涨期权,为了使投资组合保持Delta中性,你需要购买多少份股票S进行对冲?(负数为卖出)
- 假设一份以股票S为标的资产的看涨期权的Delta = 0.6,你现在持有2000份看涨期权,为了使投资组合保持Delta中性,你需要购买多少份股票S进行对冲?(负数为卖出) A: -1200 B: 600 C: -600 D: 1200
- 一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性,但是Gamma > 0,下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性 A: 买入看涨期权,卖出股票S B: 卖出看涨期权,卖出股票S C: 买入看跌期权,买入股票S D: 卖出看跌期权,卖出股票S
- 假设某个Delta中性的资产组合Gamma值为-5000,该组合中资产的某个看涨期权多头的Delta和Gamma分别为0.8和2,为保持组合Delta和Gamma中性,该组合应该购买( )份期权,同时卖出( )份资产。 A: 2000,2000 B: 2000,2500 C: 2500,2000 D: 2500,2500