一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma > 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性
A: 买入看涨期权，卖出股票S
B: 卖出看涨期权，卖出股票S
C: 买入看跌期权，买入股票S
D: 卖出看跌期权，卖出股票S
A: 买入看涨期权，卖出股票S
B: 卖出看涨期权，卖出股票S
C: 买入看跌期权，买入股票S
D: 卖出看跌期权，卖出股票S
举一反三
- 某投资者卖出1000份看涨期权，已知该看涨期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到 delta中性。 A: 买入700份看跌期权 B: 卖出700份看跌期权 C: 买入700份股票 D: 卖出700份股票
- 中国大学MOOC: 一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma > 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性
- 股票期权可能风险有限但收益无限的情形有（）。 A: 买入看涨期权 B: 买入看跌期权 C: 卖出看涨期权 D: 卖出看跌期权
- 当预期股票价格将发生剧烈变动，但无法判断变动方向是上涨还是下跌，最适合的策略为（） A: 买入股票和买入看跌期权 B: 买入看涨期权和看跌期权，建立跨式组合 C: 卖出看涨期权和买入股票 D: 卖出看涨期权和卖出看跌期权
- 买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。 A: 卖出看跌期权 B: 买入看跌期权 C: 卖出看涨期权 D: 买入看涨期权