中国大学MOOC: 1. 若时间序列变量Xt是弱平稳的，则下列说法错误的是 （ ）
举一反三
- 若时间序列变量 Xt 是弱平稳的，则下列说法错误的是 ()
- 1. 若时间序列变量Xt是弱平稳的，则下列说法错误的是 （ ）? Xt的方差为常数|Xt的期望为常数|Xt 与 Xt-j 的协方差，仅与 t;有关|Xt 的协方差可能为零，也可能不为零
- 如果时间序列{xt}是二阶单整序列，则( )。 A: {△xt }是平稳序列 B: {△2xt }是平稳序列 C: {△3xt }是平稳序列 D: {xt }是非平稳序列
- 弱相关：对于一个平稳时间序列过程{xt:t=1,2,…}，若随着h无限增大，xt和xt+h“近乎独立”，则称之为弱相关的。
- 中国大学MOOC: 弱平稳的定义为：时间序列变量的分布不随时间变化而变化