弱相关：对于一个平稳时间序列过程{xt:t=1,2,…}，若随着h无限增大，xt和xt+h“近乎独立”，则称之为弱相关的。
举一反三
- 1. 若时间序列变量Xt是弱平稳的，则下列说法错误的是 （ ）? Xt的方差为常数|Xt的期望为常数|Xt 与 Xt-j 的协方差，仅与 t;有关|Xt 的协方差可能为零，也可能不为零
- 若时间序列变量 Xt 是弱平稳的，则下列说法错误的是 ()
- 如果时间序列{xt}是二阶单整序列，则( )。 A: {△xt }是平稳序列 B: {△2xt }是平稳序列 C: {△3xt }是平稳序列 D: {xt }是非平稳序列
- 中国大学MOOC: 1. 若时间序列变量Xt是弱平稳的，则下列说法错误的是 （ ）
- 一般情况下，变压器的负序电抗xT(2)与正序电抗xT(1)的大小关系为( )。 A: XT(1)=XT(2) B: XT(1)>XT(2) C: XT(1)<XT(2 D: XT(1)》XT(2)