资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（）。
A: 利率风险
B: 通货膨胀风险
C: 非系统性风险
D: 系统性风险
A: 利率风险
B: 通货膨胀风险
C: 非系统性风险
D: 系统性风险
举一反三
- 资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是系统性风险（）
- 标准差和贝塔值都是对组合风险的一种测度，它们的区别在于： A: 贝塔值只测度系统性风险， 标准差测度只测度非系统性风险 B: 贝塔值只测度非系统性风险， 标准差测度只测度系统性风险 C: 贝塔值只测度系统性风险， 标准差测度测度整体风险 D: 贝塔值测度整体风险， 标准差测度只测度非系统性风险
- 资产资本定价模型中的贝塔系数，衡量的是 A: 系统风险 B: 非系统风险 C: 公司个别风险 D: 总体风险
- 标准差和贝塔值都用来测度风险,它们的区别是_____() A: 贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险 B: 贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度 C: 贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度 D: 贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险 E: 贝塔值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险
- 贝塔系数测度风险不同于标准差的是（） A: 其仅是非系统风险，而标准差测度的是总风险 B: 其仅是系统风险，而标准差测度的是总风险 C: 其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度非系统风险 D: 其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度系统风险