资产资本定价模型中的贝塔系数，衡量的是
A: 系统风险
B: 非系统风险
C: 公司个别风险
D: 总体风险
A: 系统风险
B: 非系统风险
C: 公司个别风险
D: 总体风险
A
举一反三
- 贝塔系数衡量的是资产的哪种风险 A: 系统风险 B: 非系统风险
- 资本资产定价模型（CAPM）中，β值用来衡量（ ）。 A: 系统风险 B: 非系统风险 C: 总风险 D: 违约风险
- 资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（）。 A: 系统风险 B: 总风险 C: 可分散风险 D: 非系统风险
- 资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（）。 A: 利率风险 B: 通货膨胀风险 C: 非系统性风险 D: 系统性风险
- 根据资本资产定价模型，关于贝塔系数说法中正确的是（ ） A: 恒大于1 B: 市场组合的贝塔系数恒等于1 C: 贝塔系数为零表示无系统风险 D: 贝塔系数可以衡量非系统风险
内容
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贝塔系数衡量的是 A: 系统风险 B: 非系统风险
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关于系统风险和非系统风险表述错误的是（ ）。 A: 资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险 B: 系统风险不能通过证券组合予以消除 C: 如果组合投资完全负相关，能够分散非系统风险 D: 某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
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资本资产定价模型假设( )可通过投资组合完全分散掉。 A: 非系统风险 B: 抽样风险 C: 非抽样风险 D: 系统风险
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贝塔的定义最接近于：（）。 A: 相关系数 B: 均方差分析 C: 非系统风险 D: 资本资产定价模型
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资产的贝塔系数是衡量系统风险的重要指标，下列表述正确的是（） A: 某资产贝塔系数大于0，说明资产的系统风险为0 B: 某资产贝塔系数小于0，说明资产的系统风险为0 C: 某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险 D: 某资产贝塔系数>1，说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险