接第9题，根据选择的投资组合，计算该投资组合的标准差为（）。
A: 7.62%
B: 11.73%
C: 12.56%
D: 13.44%
A: 7.62%
B: 11.73%
C: 12.56%
D: 13.44%
举一反三
- 假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则投资市场组合的预期收益率为（）。 A: 3% B: 6% C: 9.6% D: 6.6%
- 假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则投资组合的风险溢价是（） A: 3% B: 6% C: 9.6% D: 6.6%
- 计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求：（1）计算投资组合的期望报酬率；（2）假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；（3）假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。
- β系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的β系数和标准差的表述中，正确的有（）。 A: β系数度量的是投资组合的系统风险 B: 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C: 投资组合的β系数等于被组合各证券β系数的加权平均值 D: 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
- 3、构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和10%。在等比例投资的情况下，如果相关系数为0，则组合标准差为（ ）。 A: 8% B: 7.81% C: 8.2% D: 9%