假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则投资市场组合的预期收益率为（）。
A: 3%
B: 6%
C: 9.6%
D: 6.6%
A: 3%
B: 6%
C: 9.6%
D: 6.6%
举一反三
- 假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则投资组合的风险溢价是（） A: 3% B: 6% C: 9.6% D: 6.6%
- 某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（）
- 某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是
- 若无风险资产收益率为3%，市场组合预期收益率为6%，市场组合风险σ=10%，A基金σ=20%，根据CAPM，则A基金的预期收益率为（） A: 9% B: 6% C: 4.5% D: 3%
- 某投资组合的预期收益率为20%。经济体中无风险利率为8%，市场投资组合的预期收益率为13%，标准差为0.25。假设该投资组合是有效的，它与市场收益率的相关系数为（）。 A: -1 B: -0.5 C: 0 D: 0.5 E: 1