一个信用违约互换要求以每年60个基点的利率进行支付，支付每半年进行一次。本金为3亿美元，以现金结算。则每半年买方应向买方支付的金额为（）万美元
举一反三
- 一份单一名称CDS合约期限为5年，名义本金是100万美元，CDS溢价为85个基点，采用季度支付的频率。如果没有信用事件发生，信用违约保护买方需要每次支付多少溢价给保护卖方？ A: 8500美元 B: 2125美元 C: 1000美元 D: 10625美元
- 投资者A签署了货币互换协议，约定收到美元利率6%，支付日元利率5%，本金为100万美元和11000万日元，每年交换一次利息，还有2年到期。这意味着 A: 到期前每次互换时，A收到6万美元利息，支付550万日元利息 B: 到期前每次互换时，A收到550万日元利息，支付6万美元利息 C: 最后一次互换，A收到6万美元利息和100万美元本金，支付550万日元利息和11000万日元本金 D: 最后一次互换，A收到11550万日元，支付106万美元 E: 美元升值对A有利
- 一份本金为10亿美元的利率互换还有10月的期限，这笔互换规定6个月的LIBOR利率互换交换12%的年利率（每半年计一次复利）。市场上交换6个月的LIBOR利率为9.6%，下面说法正确的是（）。 A: 上述互换对支付浮动利率的一方价值为240万美元 B: 上述互换对支付固定利率的一方价值为-240万美元 C: 上述互换对支付浮动利率的一方价值为120万美元 D: 上述互换对支付固定利率的一方价值为-120万美元
- 假定美国及澳大利亚的利率期限结构均为水平。美元的利率为每年7％，澳元的利率为每年9％。1澳元的当前价格为0.62美元。一个互换协议阐明：金融机构支付每年8％的澳元并且收入每年4％的美元。两个不同货币所对应的本金分别为1200万美元及2000万澳元。支付为每年一次，其中一次支付刚刚发生。这一互换剩余期限还有2年。对于金融机构而言，这一互换的价值是（）百万美元。（假定所有利率均为连续复利） A: -0.975 B: 0.975 C: -0.795 D: 0.795 E: 0.798
- 投资者A签署了一项货币互换协议，每年支付美元利息，利率为4%，本金为100万美元；收到欧元利息，利率为5%，本金为90万欧元；互换期限为3年。则以下表述正确的是 A: 投资者A每年要支付美元利息5万，收到欧元利息3.6万 B: 投资者A每年要支付美元利息4万，收到欧元利息4.5万 C: 投资者A在最后一年，除利息外，还要支付美元本金100万，收到欧元本金90万 D: 该货币互换协议可以用于规避欧元价格上涨的风险 E: 该货币互换协议表明，投资者A预期未来欧元价格会下跌