A: -0.975
B: 0.975
C: -0.795
D: 0.795
E: 0.798
举一反三
- 假定美国与澳大利亚的利率期限结构均为水平。美元利率为每年[tex=1.286x1.286]QrNbDE9b9qDzL8CMJW8cLg==[/tex],澳元利率为每年[tex=1.286x1.286]fwoYrA6HwfVkWbPhaa5yqA==[/tex]。每一个澳元的当前价格为[tex=1.786x1.286]sSSErO8q068oxS8AvEh+ZQ==[/tex]美元。在互换协议下,金融机构支付每年[tex=1.286x1.286]kuvr7p92Dlb2GutwtmXpxQ==[/tex]的澳元并且收入每年[tex=1.286x1.286]37SQxFy/59w8aqRgTlJ0og==[/tex]的美元。两种不同货币所对应的本金分别为[tex=2.0x1.286]0GE+4HWlM76PWfSAiyV97w==[/tex]万美元和[tex=2.0x1.286]LeZI1UzoJLmZCr9yuxhNwQ==[/tex]万澳元。支付每年交换一次,其中一次交换刚刚发生。这一互换剩余期限还有[tex=0.5x1.286]AO16NTt3MKb6K8RJQb3PEw==[/tex]年。对于金融机构而言,这一互换的价值是多少?假定所有利率均为连续复利。
- 货币互换题干某金融机构签署了一份货币互换协议,每年收到欧元利息,利率为5%(一年计息1次),本金为90万欧元;支付美元利息,利率为4%(一年计息1次),本金为100万美元;互换还剩3年到期。当前,欧元1年、2年、3年期利率分别为5.5%、6.2%、7%(均为连续复利),美元1年、2年、3年期利率分别为4.6%、5.2%、6%(均为连续复利);当前汇率为1欧元兑1.15美元,则(1)该金融机构在1、2、3年后将分别收到的现金流为( )( )( )万欧元
- 假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的,在日本是4%而在美国是9%(都是连续复利),某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为5%,同时付出美元,利率为9%。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限,即期汇率为1美元=120日元.利率互换的价值为_________美元。
- 一个货币的剩余期限还有15个月,这一互换将年利率为10%、本金为2000万英镑的利息转换为年利率为6%、本金为3000万美元的利息。英国及美国的期限结构均为水平。如果互换今天成交,互换中的美元利率为4%,英镑利率为7%,所有利率均为每年复利。当前即期汇率为1.85。对于支付英镑的一方而言,这一互换的价值是()百万英镑。 A: -8.796 B: -8.976 C: 0 D: 8.796 E: 8.976
- 假设美元和日元的 LIBOR 利率的期限结构是平的,在日本是 2% 而在美国是 6% (均为连续复利)。某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为 3% (每年计一次复利),同时付出美元,利率为 6.5% (每年计一次复利)。两种货币的本金分别为 1000 万美元和 120 000 万日元。这笔互换还有 3 年的期限,每年交换一次利息,即期汇率为 1 美元 = 110 日元。确定该笔货币互换的价值为多少万美元?(四舍五入,小数点后保留2位小数)______
内容
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假设美元和日元的 LIBOR 利率的期限结构是平的,在日本是 2% 而在美国是 6% (均为连续复利)。某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为 3% (每年计一次复利),同时付出美元,利率为 6.5% (每年计一次复利)。两种货币的本金分别为 1000 万美元和 120 000 万日元。这笔互换还有 3 年的期限,每年交换一次利息,即期汇率为 1 美元 = 110 日元。确定该笔货币互换的价值为多少万美元?(四舍五入,小数点后保留2位小数) <br/>______
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中国大学MOOC: 一笔货币互换的剩余期限还有15个月,这一互换将年率为10%,本金为2000万英镑的利息转换为年率为6%,本金为3000万美元的利息。英国与美国的期限结构均为水平。如果互换今天成交,互换中的美元利率为4%,英镑利率为7%,所有利率均为按年复利,但付钱即期汇率为1.5500.对于支付英镑的一方而言,这一互换的价值是多少(百万美元)?( )
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假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的,在日本是4%而在美国是9%(都是连续复利),某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为5%,同时付出美元,利率为9%。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限,即期汇率为1美元=120日元.利率互换的价值为()美元。(保留整数)
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假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的,在日本是4%而在美国是9%(都是连续复利),某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为5%,同时付出美元,利率为9%。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限,即期汇率为1美元=120日元.利率互换的价值为()美元。(保留整数)
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一笔货币互换的剩余期限还有15个月,这一互换将年率为10%,本金为2000万英镑的利息转换为年率为6%,本金为3000万美元的利息。英国与美国的期限结构均为水平。如果互换今天成交,互换中的美元利率为4%,英镑利率为7%,所有利率均为按年复利,但付钱即期汇率为1.5500.对于支付英镑的一方而言,这一互换的价值是多少(百万美元)?( ) A: -2.218 B: 2.218 C: -2.321 D: 2.321