资产组合收益波动率的计算。已知四个资产在五个时间的收益率，期间投资比重不变，如表3-2所示。[img=645x167]17e3f1b2dc3c099.png[/img]计算该资产组合在此期间的波动率。
举一反三
- 不等概率情况下的单- - 资产收益的波动率计算。[br][/br]已知某资产收益的取值情况，如表3-1所示。[img=630x141]17e3f18ec4a1769.png[/img]计算该资产收益率的波动率。[br][/br]
- 资产收益历史波动率的计算。已知某资产的价格，如表3-3所示。[img=632x93]17e3f1ff1aa1c5f.png[/img]要求: (1) 用简单移动平均法计算3日波动率和4日中心化移动平均波动率。(2) 3日的权重为0.2、0.3和0.5， 利用一.般加权移动平均法，计算3日波动率。(3)衰减因子为0.8，利用指数平滑法，计算波动率。
- 考虑一个投资组合，其中的40%投资于资产X，60%投资于资产Y。X的收益率的期望...系数为0.3。该投资组合的波动率是多少？
- 假设用上证50指数表示市场基准组合，它的年收益率和波动率分别是7.6%和10.8%。某投资组合的年预期收益率和波动率分别是7.2%和8.8%，无风险资产的年收益率为2%，根据资本资产定价模型（CAPM）计算该投资组合的β值为（ ）。 A: 0.81 B: 0.93 C: 1.13 D: 1.25
- 下表给出了4种资产的收益和风险状况(假定资产之间的相关系数为0);[img=727x133]17d1e1c31ad8d26.png[/img]计算下列投资组合的期望收益和标准差:组合1: 50%无风险资产，50%资产A;组合2: 20%资产A, 30%资产B, 50%资产C.