假设用上证50指数表示市场基准组合，它的年收益率和波动率分别是7.6%和10.8%。某投资组合的年预期收益率和波动率分别是7.2%和8.8%，无风险资产的年收益率为2%，根据资本资产定价模型（CAPM）计算该投资组合的β值为（ ）。
A: 0.81
B: 0.93
C: 1.13
D: 1.25
A: 0.81
B: 0.93
C: 1.13
D: 1.25
举一反三
- 资产组合收益波动率的计算。已知四个资产在五个时间的收益率，期间投资比重不变，如表3-2所示。[img=645x167]17e3f1b2dc3c099.png[/img]计算该资产组合在此期间的波动率。
- 根据资本资产定价模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率应为() A: 在市场预期收益率和无风险收益率之间 B: 无风险收益率 C: 市场预期收益率和无风险收益率之差 D: 市场预期收益率
- 某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是
- 根据资本资产定价模型（CAPM），资产A的预期收益率高于市场组合的预期收益率率，资产B的预期收益率则低于无风险收益率，则投资组合（ ）的贝塔必定小于0 A: 做多资产A、做多资产B B: 做多资产A、做空资产B C: 做空资产A、做多资产B D: 做空资产A、做空资产B
- 由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在卖空被限制的情形下，下列表述正确的是（）。 A: 投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率 B: 投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间 C: 投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率 D: 投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关