在下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险—收益均衡模型的有( )。
A: 信用度量制模型
B: 死亡率模型
C: 阿尔特曼组合模型
D: KMV组合管理人模型
A: 信用度量制模型
B: 死亡率模型
C: 阿尔特曼组合模型
D: KMV组合管理人模型
C,D
举一反三
- 在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。 A: 多因素模型 B: 特征线模型 C: 资本资产定价模型 D: 套制定价模型
- 下面哪种模型属于全球模型（）。 A: 源于摩根大通的信用矩阵 B: 源于穆迪服务KMV模型的组合经理模型 C: Kamakura风险经理 D: 源于麦肯锡的信用组合视角
- 下面哪种模型属于全球模型（）。 A: A源于摩根大通的信用矩阵 B: B源于穆迪服务KMV模型的组合经理模型 C: CKamakura风险经理 D: D源于麦肯锡的信用组合视角
- 在资本资产定价模型中，用（ ）指标度量证券或者组合风险的大小。
- 在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。 A: 多因素模型 B: 特征线模型 C: 资本资产定价模型 D: 套利定价模型
内容
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在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是（）。 A: 单因素模型 B: 特征线形模型 C: 多因素模型 D: 资产资本定价模型
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在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。 A: 资产资本定价模型 B: 套利定价理论 C: 多因素模型 D: 特征线形模型
- 2
下列资产组合计量模型中，本质上属于结构模型的是（） A: CreditMetrics B: KMV Portfolio Manager C: Basel II IRB D: 以上都对
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()是指对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合 A: 资产定价模型 B: 均值—方差模型 C: 套利定价理论 D: 期权定价模型
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有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是( )。 A: 该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B: 该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力 C: 该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法 D: 该模型属于一个典型的有条件组合风险模型