在资本资产定价模型中，用（ ）指标度量证券或者组合风险的大小。
举一反三
- 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。
- 在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。 A: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 B: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 C: 该证券组合的系统性风险等于市场组合风险 D: 该证券组合属于无风险资产
- 关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较,以下说法不正确的是() A: 在资本资产定价模型中,证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释,它只能解释风险的大小,但无法解释风险来源 B: 套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型 C: 套利定价理论增大了理论的适用性 D: 在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
- 关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较，下列说法正确的是( )。 Ⅰ．套利定价理论增大了理论的适用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型 Ⅳ．在资本资产定价模型中，证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释。它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 证券投资组合中常用资本资产定价模型来决策.