在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（）。
A: KPMG风险中性定价模型
B: RiskCalc模型
C: CreditMoilitor模型
D: 死亡率模型
A: KPMG风险中性定价模型
B: RiskCalc模型
C: CreditMoilitor模型
D: 死亡率模型
举一反三
- 在违约概率模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A: Altman的Z计分模型 B: RiskCalC模型 C: Credit Monitor模型 D: 死亡率模型
- 在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A: Risk Calc模型 B: Credit Monitor模型 C: 风险中性定价模型 D: 死亡率模型
- （）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
- 违约概率模型属于现代信用风险计量方法，能够直接估计客户的违约概率，主要代表模型包括（ ）。 A: 预期违约率（EDF）模型 B: 信用计量法( C: reditMetrics)模型
- 目前应用最广泛的信用评分模型有（）。<br/>Ⅰ．线性概率模型<br/>Ⅱ．RiskCalc模型<br/>Ⅲ．KPMG模型<br/>Ⅳ．Probit模型 A: Ⅰ、Ⅱ B: Ⅰ、Ⅳ C: Ⅱ、Ⅲ D: Ⅱ、Ⅳ