在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A: Risk Calc模型
B: Credit Monitor模型
C: 风险中性定价模型
D: 死亡率模型
A: Risk Calc模型
B: Credit Monitor模型
C: 风险中性定价模型
D: 死亡率模型
举一反三
- 在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（）。 A: KPMG风险中性定价模型 B: RiskCalc模型 C: CreditMoilitor模型 D: 死亡率模型
- 在违约概率模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A: Altman的Z计分模型 B: RiskCalC模型 C: Credit Monitor模型 D: 死亡率模型
- 【多选题】期权定价方法主要包括（ ） A. Black-Scholes-Merton 模型 B. 二叉树定价模型 C. 风险中性定价模型 D. 资本资产定价模型 E. 套利定价模型
- （）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
- 以下各模型属于商业银行信用评分模型的是（ ）。 A: 死亡率模型 B: 风险中性定价模型 C: Z模型 D: 专家判断法