（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
举一反三
- 在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（）。 A: KPMG风险中性定价模型 B: RiskCalc模型 C: CreditMoilitor模型 D: 死亡率模型
- 在违约概率模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A: Altman的Z计分模型 B: RiskCalC模型 C: Credit Monitor模型 D: 死亡率模型
- 在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A: Risk Calc模型 B: Credit Monitor模型 C: 风险中性定价模型 D: 死亡率模型
- 关于Risk Calc模型,下列说法正确的是( )。 A: 适用于上市公司 B: 运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率 C: 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D: 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
- 以下关于(c)处的说法，正确的是()。 A: (c)处应填入“适用于上市公司” B: (c)处所对应的模型运用了Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率 C: (c)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D: (c)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者