关于Credit Risk+模型,下列说法错误的是( )。
A: 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B: 组合的损失分布服从正态分布
C: 不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立
D: 存在厚尾现象
A: 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B: 组合的损失分布服从正态分布
C: 不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立
D: 存在厚尾现象
举一反三
- 下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。 A: A假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B: B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布 C: C认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 D: D根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
- 关于Credit Risk+模型的说法中，下列不正确的是( )。 A: 根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析 B: 组合的损失分布即使受到宏观经济影响，也还是正态分布 C: 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 D: 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
- Credit Risk+模型的设定基于哪些模型假设？（ ） A: 在贷款组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B: 在贷款组合中，每一项贷款的违约概率是随机的 C: 任何两项贷款违约的相关性均为零 D: 以上假设均包括
- Credit Risk+模型计算出来的值表示( )。 A: 一笔贷款违约的概率 B: 一笔贷款违约损失率 C: 多笔贷款同时违约的概率 D: 多笔贷款同时违约的损失率
- Credit Risk+模型认为违约次数的概率分布服从() A: 正态分布 B: 泊松分布 C: 指数分布 D: 二项分布