下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。
A: A假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B: B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C: C认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D: D根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
A: A假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B: B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C: C认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D: D根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
举一反三
- 关于Credit Risk+模型的说法中，下列不正确的是( )。 A: 根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析 B: 组合的损失分布即使受到宏观经济影响，也还是正态分布 C: 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 D: 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
- 关于Credit Risk+模型,下列说法错误的是( )。 A: 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B: 组合的损失分布服从正态分布 C: 不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立 D: 存在厚尾现象
- Credit Risk+模型的设定基于哪些模型假设？（ ） A: 在贷款组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B: 在贷款组合中，每一项贷款的违约概率是随机的 C: 任何两项贷款违约的相关性均为零 D: 以上假设均包括
- Credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是( )。 A: 均匀分布 B: 二项分布 C: 泊松分布 D: 正态分布
- Credit Risk+模型认为违约次数的概率分布服从() A: 正态分布 B: 泊松分布 C: 指数分布 D: 二项分布