Credit Risk+模型的设定基于哪些模型假设？（ ）
A: 在贷款组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B: 在贷款组合中，每一项贷款的违约概率是随机的
C: 任何两项贷款违约的相关性均为零
D: 以上假设均包括
A: 在贷款组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B: 在贷款组合中，每一项贷款的违约概率是随机的
C: 任何两项贷款违约的相关性均为零
D: 以上假设均包括
举一反三
- Credit Risk+模型计算出来的值表示( )。 A: 一笔贷款违约的概率 B: 一笔贷款违约损失率 C: 多笔贷款同时违约的概率 D: 多笔贷款同时违约的损失率
- 关于Credit Risk+模型的说法中，下列不正确的是( )。 A: 根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析 B: 组合的损失分布即使受到宏观经济影响，也还是正态分布 C: 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 D: 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
- 关于Credit Risk+模型,下列说法错误的是( )。 A: 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B: 组合的损失分布服从正态分布 C: 不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立 D: 存在厚尾现象
- 下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。 A: A假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B: B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布 C: C认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 D: D根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
- KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法，其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性