下面关于蒙特卡洛模拟法的优点评价,表述不正确的是
A: 蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法
B: 可以产生大量路径模拟情景
C: 模拟结果对近期市场的变化反应较快
D: 主要依靠历史数据进行模拟
A: 蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法
B: 可以产生大量路径模拟情景
C: 模拟结果对近期市场的变化反应较快
D: 主要依靠历史数据进行模拟
D
举一反三
- 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是( )。 A 产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠 A: 是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B: 可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应 C: 准确性的提高速度较快 D: 存在一定的模型风险
- 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,这三种方法中需要历史数据支持的是()。 A: 历史模拟法和方差-协方差法 B: 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C: 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D: 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
- 风险价值蒙特卡洛模拟计算法的优点不包括______。 A: 产生大量的路径模拟情景,比历史模拟法更精确和可靠 B: 通过设置削减因子,使模拟结果对近期市场变化更快地作出反应 C: 是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 D: 通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,因此不存在模型风险
- 协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是() A: 方差协方差法和历史模拟法 B: 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C: 方差协方差法和蒙特卡洛模拟法 D: 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
- 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。 A: 方差协方差法和历史模拟法 B: 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C: 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D: 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
内容
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下列属于蒙特卡洛模拟法优点的有()。 A: 是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B: 计算量较小,且准确性提高速度较快 C: 比历史模拟方法更精确和可靠 D: 如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果 E: 可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
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蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。 A: A可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B: B计算量较小,且准确性提高速度较快 C: C产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠 D: D即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确 E: E可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
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关于蒙特卡洛模拟法的说法,不正确的有( )。 A: 是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B: 如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果 C: 可以通过设置削减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应 D: 不存在模型风险
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蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一,其优点包括()。 A: 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B: 计算量较小,且准确性提高速度较快 C: 产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠 D: 即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确 E: 可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
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( )是一种结构化模拟的方法,通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。 A: 方差一协方差法 B: 蒙特卡洛模拟法 C: 历史模拟法 D: 标准法