A: 9.9
B: 3.3
C: 10
D: 3.16
举一反三
- 假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组...展望期的97%置信度的VaR最接近（）。
- 假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组成，且两项资产的标准差均为1000美元，两项投资回报的相关系数为0.3，则资产组合5天展望期的97%置信度的VaR最接近多少？
- 持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。（）
- 在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（） A: A该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元 B: B该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元 C: C在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元 D: D在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元 E: E在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元
- 在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明（ ）。 A: 资产在未来1天的损失有99%的可能性不会超过1万美元 B: 资产在未来1天的损失有99%的可能性会超过1万美元 C: 资产在未来1天的收益有99%的可能性不会超过1万美元 D: 资产在未来1天的收益有99%的可能性会超过1万美元
内容
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假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。 A: 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元 B: 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元 C: 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元 D: 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元
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日本某进口商6月10日从美国进口一批商品，价值100万美元，三个月后付款，6月10日汇率为1美元＝100日元，假设美元有升值趋势，则进口商将面临由于美元升值带来的损失。 A: 买卖风险 B: 交易风险 C: 折算风险 D: 经济风险
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在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（） A: 该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元 B: 该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元 C: 在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元 D: 在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元 E: 在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元
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一个市场风险经理使用1000天的收益/损失历史信息来计算99%分位数的VaR，为800万美元。超过99%分位数的损失观测值被用来估计条件VaR。如果超过VaR水平的损失，为900万美元，1000万美元，1100万美元，1300万美元，1500万美元，1800万美元，2100万美元，2400万美元，3200万美元，那么cVaR为多少？
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在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在（）中的损失有（）的可能性不会超过1万美元。