• 2022-07-27
    市场有一种6 年到期、票息率为8%、面值为100 元的附息国债,到期收益率为8%时其久期为5 年;另有一种面值为100 元的3 年期零息国债,还有一种面值为100元的1 年期零息国债。目前收益率曲线为一条在8%收益率水平时的水平直线。 以下哪个债券组合不符合免疫的要求?()
    A: 初始资金的50%投入3 年期的零息国债,其余50%持有该6 年期的附息国债。
    B: 初始资金的25%投入1 年期的零息国债,其余75%持有该6 年期的附息国债。
    C: 初始资金的12.5%投入1 年期的零息国债,25%投入3 年期的零息国债,其余62.5%持有该6 年期的附息国债。
    D: 初始资金的5%投入1 年期的零息国债,25%投入3 年期的零息国债,其余70%持有该6 年期的附息国债。
  • 举一反三