下列关于对冲比率的说法中，正确的有（）。 Ⅰ．对冲比率一定会小于1 Ⅱ．对冲比率是指期货合约头寸与资产风险暴露数量大小的比率 Ⅲ．对冲比率可以用现货总价值除以期货合约价值 Ⅳ．对冲比率可以用于确定合约的数量
A: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C: Ⅱ、Ⅲ
D: Ⅰ、Ⅱ
A: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C: Ⅱ、Ⅲ
D: Ⅰ、Ⅱ
举一反三
- 下列关于对冲比率的说法中，正确的有（)。I.对冲比率一定会小于1II.对冲比率是指期货合约头寸与资产风险暴露数量大小的比率III.对冲比率可以用现货总价值除以期货合约价值IV.对冲比率可以用于确定合约的数量 A: A.II、III、IV B: B.I、III、IV C: C.II、III D: D.I、II
- 下列关于对冲比率的说法中，正确的有（）。 Ⅰ．简单法，是指对冲比率为0.5 Ⅱ．最小方差法对冲比率应使得被对冲后头寸的价格方差达到最小 Ⅲ．最小方差法对冲比率取决于即期价格的变化与期货价格变化之间的关系 Ⅳ．最小方差的对冲比率为1 A: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B: Ⅱ、Ⅲ C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- 下列关于风险对冲的说法，不正确的是（）。 A: 风险对冲不能用于管理信用风险 B: 风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险 C: 风险对冲中市场对冲又称为残余风险 D: 风险对冲关键在于对冲比率的确定
- 下列关于风险对冲的说法不正确的是（ ）。 A: A风险对冲不能被用于管理信用风险 B: B风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险 C: C风险对冲中市场对冲又称为残余风险 D: D风险对冲关键在于对冲比率的确定
- 重新考虑两状态模型中对冲比率的确定过程，我们证明了1/3股股票就能对冲1份期权。执行价格分别为120、110、100、90时，对冲比率各是多少？随着期权实值程度的逐渐提高，对冲比率会如何变化？