• 2022-07-28
    重新考虑两状态模型中对冲比率的确定过程,我们证明了1/3股股票就能对冲1份期权。执行价格分别为120、110、100、90时,对冲比率各是多少?随着期权实值程度的逐渐提高,对冲比率会如何变化?