白银的现价为每盎司15美元，每年存储成本为每盎司0.24美元，存储成本需要每季度提前支付，设无风险利率为10%（连续复利）请计算9个月后到期的白银期货价格
S=15,U=0.24/年，r=0.1,T=3/4 F=(S+U)=16.43
举一反三
- 白银的现价为每盎司9美元，每年存储费用为每盎司0.24美元，存储费要每季度预先支付一次。假定所有期限的利率为每年10%（连续复利），计算9个月后到期的期货价格。
- 白银的现价为每盎司25美元，每年存储费用为每盎司0.24美元，存储费用每季度初支付一次。假定所有期限的利率均为连续复利年率5%，请计算9个月后到期的白银期货价格（每盎司多少美元）。 A: 25.77 B: 26.14 C: 25.96 D: 26.69
- 假设黄金现价为每盎司733美元，其储存成本为每年每盎司2美元，一年后支付，美元一年期无风险利率为4%，则一年期黄金期货的理论价格为（ ）美元/盎司。 A: 734.92 B: 764.9959 C: 764.91 D: 760.8327
- 白银的现价为每盎司[tex=1.0x1.286]0MzHtCQbgnSzLwp5O36txg==[/tex]美元，每年贮存费用为每盎司[tex=1.786x1.286]F0vHg0mg6DxeCL+PIgcR+g==[/tex]美元，贮存费要每季度预付一次。假定所有期限的利率均为每年[tex=1.286x1.286]Lt40AXekx0BCV7FtcwQQRw==[/tex](连续复利)，计算[tex=0.5x1.286]+KHPSIYSHmDSFAmgplpxiQ==[/tex]个月后交割的期货价格。
- 假设目前白银价格为每盎司80元，存储成本为每盎司每年2元，每3个月初预付一次，所有期限的无风险连续复利率均为5%，则9个月后交割的白银期货的价格为每盎司（）元 A: 83.52 B: 84.59 C: 85.34 D: 87.12
内容
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假设黄金的现价为每盎司$1200，市场上有一种一年期远期合约的交割价格为每盎司$1250，黄金的存储成本为每年每盎司10美元，期末一次性支付，美元的无风险年利率为2%。则市场上该远期合约多头的价值为
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假设目前白银价格为每盎司80元，储存成本为每盎司每年2元，每3个月初预付一次，所有期限的无风险连续复利率均为5%，9个月后交割的白银远期的价格为（）。
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投资者欲考虑投资1年到期的黄金期货合约。假设年储藏成本为2美元/盎司，在年末支付。黄金的现货价格为450美元/盎司，连续复利的无风险年利率为7%，则期货理论价格为（）美元 A: 450.0 B: 482.5 C: 484.6 D: 493.4
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假设目前白银价格为每盎司80元，储存成本为每盎司每年2元，每3个月初预付一次，所有期限的无风险连续复利率均为5%， 9个月后交割的白银远期的价格为（ ）。 A: 80 B: 81.5 C: 82 D: 84.6
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假设目前白银价格为每盎司80元，储存成本为每盎司每年2元，每3个月初预付一次，所有期限的无风险连续复利率均为5%，9个月后交割的白银远期的价格为（）。 A: 80 B: 81 C: 81.5 D: 84.6