一个无股息股票的欧式看涨期权的期限为4个月，行使价格为25元。股票的当前价格为28元，无风险利率为8%。期权价格的下限是多少？
A: 0
B: 3.66
C: 3
D: 3.76
A: 0
B: 3.66
C: 3
D: 3.76
B
举一反三
- 一个无股息股票的欧式看跌期权的期限为1个月，行使价格为15元。股票的当前价格为12元，无风险利率为6%。期权价格的下限是多少？ A: 0 B: 2.93 C: 3 D: 3.21
- 中国大学MOOC: 无股息股票上看涨期权的期限为4个月，执行价格为25美元，股票的当前价格为28美元，无风险利率为每年8%，期权的下限是（ ）
- 无股息股票看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率为10%/年，期权价格的下限是多少？（ ）
- 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为5%，目前该股票的价格是30元，看跌期权价格为5元，看涨期权价格为3元，则期权的执行价格为()元。 A: 33.6 B: 34.86 C: 35.17 D: 32.52
- 某无股息股票看涨期权期限为2个月，执行价格20元，股票当前价格为22元，假设无风险利率为6%，按连续复利计算，则该期权的价格下限为（）元。 A: 1.80 B: 2.00 C: 2.20 D: 2.60
内容
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中国大学MOOC: 无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（ ）
- 1
某股票现行价格为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20.02元，均在6个月后到期，年无风险利率为8%，看涨期权的价格为8元，看跌期权的价格为（ ）元。 A: 5 B: 3 C: 2.25 D: 4.5
- 2
考虑一个无股息股票的期权，股票价格为30美元，执行价格为29美元，无风险利率为每年5％，波动率为每年25％，期权期限为4个月。（d1、d2小数点后保留两位）d1的值为多少？______ d2的值为多少？______ 如果期权是欧式看涨期权，其价格为多少美元？______ 如果期权是欧式看跌期权，其价格为多少美元？______
- 3
某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元，都在 6 个月后到期。年无风险报酬率为 8%，如果看涨期权的价格为 10 元，看跌期权的价格应为（ ）元。[br][/br] A: 6 B: 6.89 C: 13.11 D: 14
- 4
无股息股票欧式看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险连续复利为10%/年，则该看涨期权价格的下限是（） A: 5.45美元 B: 71.34美元 C: 8.66美元 D: 5美元