一个无股息股票的欧式看涨期权的期限为4个月，行使价格为25元。股票的当前价格为28元，无风险利率为8%。期权价格的下限是多少？
A: 0
B: 3.66
C: 3
D: 3.76
A: 0
B: 3.66
C: 3
D: 3.76
举一反三
- 一个无股息股票的欧式看跌期权的期限为1个月，行使价格为15元。股票的当前价格为12元，无风险利率为6%。期权价格的下限是多少？ A: 0 B: 2.93 C: 3 D: 3.21
- 中国大学MOOC: 无股息股票上看涨期权的期限为4个月，执行价格为25美元，股票的当前价格为28美元，无风险利率为每年8%，期权的下限是（ ）
- 无股息股票看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率为10%/年，期权价格的下限是多少？（ ）
- 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为5%，目前该股票的价格是30元，看跌期权价格为5元，看涨期权价格为3元，则期权的执行价格为()元。 A: 33.6 B: 34.86 C: 35.17 D: 32.52
- 某无股息股票看涨期权期限为2个月，执行价格20元，股票当前价格为22元，假设无风险利率为6%，按连续复利计算，则该期权的价格下限为（）元。 A: 1.80 B: 2.00 C: 2.20 D: 2.60