假设年无风险利率是10%，看涨期权的期限是6个月，其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量，其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式，该欧式看涨期权的价格是多少？（ ）
A: $8.205
B: $7.205
C: $6.205
D: $5.205
A: $8.205
B: $7.205
C: $6.205
D: $5.205
举一反三
- 在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。 A: 比该股票欧式看涨期权的价格低 B: 比该股票欧式看涨期权的价格高 C: 不低于该股票欧式看涨期权的价格 D: 与该股票欧式看涨期权的价格相同
- 以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。 A: A比该股票欧式看涨期权的价格高 B: B比该股票欧式看涨期权的价格低 C: C与该股票欧式看涨期权的价格相同 D: D不低于该股票欧式看涨期权的价格
- 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，对应的欧式看涨期权价格为（）元 A: 2.99 B: 3.63 C: 4.06 D: 3.76
- 假设一个欧式看涨期权定价 存续期为5个月，利用B-S-M方法计算该欧式看涨期权的价格为