中国大学MOOC: 股票价格为50元,无风险年利率为10%,基于这个股票,执行价格均为40元的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格相差7美元,都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会,套利空间为多少( )。
举一反三
- 股票价格为50元,无风险年利率为10%,基于这个股票,执行价格均为40元的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格相差7美元,都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会,套利空间为多少( )。 A: 不存在套利机会 B: 存在套利,套利空间约为4.95元 C: 存在套利,套利空间约为5.95元 D: 存在套利,套利空间约为6.95元
- 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,看涨期权的价格为元
- 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为()元。 A: 0.5 B: 0.58 C: 1 D: 1.5
- 标的股票价格为31元,执行价格为30元,无风险年利率为10%,3个月期的欧式看涨期权价格为3元,欧式看跌期权价格为2.25元,如何套利?如果看跌期权价格为1元呢?
- 假设股票价格为31美元,执行价格为30美元,无风险利率为10%,3个月期的欧式看涨期权价格为3美元,3个月期的欧式看跌期权价格为2.25美元。请问该如何套利,可获利多少?