股票价格为50元,无风险年利率为10%,基于这个股票,执行价格均为40元的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格相差7美元,都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会,套利空间为多少( )。
A: 不存在套利机会
B: 存在套利,套利空间约为4.95元
C: 存在套利,套利空间约为5.95元
D: 存在套利,套利空间约为6.95元
A: 不存在套利机会
B: 存在套利,套利空间约为4.95元
C: 存在套利,套利空间约为5.95元
D: 存在套利,套利空间约为6.95元
B
举一反三
- 中国大学MOOC: 股票价格为50元,无风险年利率为10%,基于这个股票,执行价格均为40元的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格相差7美元,都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会,套利空间为多少( )。
- 利用相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系,一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破,则存在套利机会,这种套利称之为()。 A: 水平价差套利 B: 垂直价差套利 C: 波动率交易套利 D: 看涨期权与看跌期权之间的套利
- 标的股票价格为31元,执行价格为30元,无风险年利率为10%,3个月期的欧式看涨期权价格为3元,欧式看跌期权价格为2.25元,如何套利?如果看跌期权价格为1元呢?
- 假设股票价格为31美元,执行价格为30美元,无风险利率为10%,3个月期的欧式看涨期权价格为3美元,3个月期的欧式看跌期权价格为2.25美元。请问该如何套利,可获利多少?
- 无套利定价原理就是分析在没有套利机会存在时的金融资产价格,即无套利均衡价格。
内容
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已知在外汇市场报价中,有:<br/>JPY/USD: 81.8700---81.8900<br/>CAD/USD:0.9544---0.9546<br/>JPY/CAD: 85.7300---85.7500<br/>请问市场中存在套利机会吗?如果有,请问如何套利? A: 不存在套利机会 B: 存在套利机会,套利方式:USDCADJPYUSD’ C: 存在套利机会,套利方式:USDJPYCADUSD’
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套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止,此时证券的价格即为均衡价格。()
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套利机会主要表现于差价的存在,因此凡是影响价格的因素都会影响套利机会是否存在
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中国大学MOOC:套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失,此时证券价格即为均衡价格。
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关于套利理论,下列说法错误的是( )。 A: 套利定价理论推导出了与资本资产定价模型相似的一种市场关系 B: 套利定价理论认为如果市场未达到均衡状态,就会存在无风险套利机会 C: 套利定价理论认为,一旦有股票的价格背离均衡价格,就会产生套利机会 D: 套利活动不能使偏离均衡价格的股票的价格回到均衡水平