股票价格为50元，无风险年利率为10%，基于这个股票，执行价格均为40元的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格相差7美元，都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会，套利空间为多少（ ）。
A: 不存在套利机会
B: 存在套利，套利空间约为4.95元
C: 存在套利，套利空间约为5.95元
D: 存在套利，套利空间约为6.95元
A: 不存在套利机会
B: 存在套利，套利空间约为4.95元
C: 存在套利，套利空间约为5.95元
D: 存在套利，套利空间约为6.95元
举一反三
- 中国大学MOOC: 股票价格为50元，无风险年利率为10%，基于这个股票，执行价格均为40元的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格相差7美元，都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会，套利空间为多少（ ）。
- 利用相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为（）。 A: 水平价差套利 B: 垂直价差套利 C: 波动率交易套利 D: 看涨期权与看跌期权之间的套利
- 标的股票价格为31元，执行价格为30元，无风险年利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，欧式看跌期权价格为2.25元，如何套利？如果看跌期权价格为1元呢？
- 假设股票价格为31美元，执行价格为30美元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3美元，3个月期的欧式看跌期权价格为2.25美元。请问该如何套利，可获利多少？
- 无套利定价原理就是分析在没有套利机会存在时的金融资产价格，即无套利均衡价格。