• 2022-07-27
    股票价格为50元,无风险年利率为10%,基于这个股票,执行价格均为40元的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格相差7美元,都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会,套利空间为多少( )。
    A: 不存在套利机会
    B: 存在套利,套利空间约为4.95元
    C: 存在套利,套利空间约为5.95元
    D: 存在套利,套利空间约为6.95元
  • B

    内容

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      已知在外汇市场报价中,有:<br/>JPY/USD: 81.8700---81.8900<br/>CAD/USD:0.9544---0.9546<br/>JPY/CAD: 85.7300---85.7500<br/>请问市场中存在套利机会吗?如果有,请问如何套利? A: 不存在套利机会 B: 存在套利机会,套利方式:USDCADJPYUSD’ C: 存在套利机会,套利方式:USDJPYCADUSD’

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      套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止,此时证券的价格即为均衡价格。()

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      套利机会主要表现于差价的存在,因此凡是影响价格的因素都会影响套利机会是否存在

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      中国大学MOOC:套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失,此时证券价格即为均衡价格。

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      关于套利理论,下列说法错误的是( )。 A: 套利定价理论推导出了与资本资产定价模型相似的一种市场关系 B: 套利定价理论认为如果市场未达到均衡状态,就会存在无风险套利机会 C: 套利定价理论认为,一旦有股票的价格背离均衡价格,就会产生套利机会 D: 套利活动不能使偏离均衡价格的股票的价格回到均衡水平