某股票组合的β为1.5,期望收益率是17%,标准差为30%,市场组合的期望收益率为12%,标准差为20%,无风险收益率为3%。则该股票组合的Sharp度量值为()
A: 0.467
B: 0.093
C: 0.7
D: 0.005
A: 0.467
B: 0.093
C: 0.7
D: 0.005
A
举一反三
- 某股票组合的β为1.5,期望收益率是17%,标准差为30%,市场组合的期望收益率为12%,标准差为20%,无风险收益率为3%。则市场组合的Treynor度量值为() A: 0.45 B: 0.093 C: 0.467 D: 0.09
- 已知某股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，市场组合的期望收益率为16%，计算该股票的期望收益
- 中国大学MOOC: 资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。
- 对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’salpha值为（）。 A: -1.2% B: -1.52% C: 0 D: 1.2% E: 1.52%
- 某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12，求该股票的β系数。
内容
- 0
市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为16%，资产组合的风险系数为（）。
- 1
如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12％，无风险收益率为4％，则该资产组合的期望收益率为（）。 A: 10％ B: 12％ C: 16％ D: 18％
- 2
已知A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为27%，A股票收益率的标准差为16%，市场组合收益率的标准差为24%，则A股票的β系数为
- 3
某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（）
- 4
某股票的贝嗒系数β为1.5，市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%，则该股票的资本成本为（ ）。 A: 11% B: 11.5% C: 12% D: 10%