对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’salpha值为（）。
A: -1.2%
B: -1.52%
C: 0
D: 1.2%
E: 1.52%
A: -1.2%
B: -1.52%
C: 0
D: 1.2%
E: 1.52%
举一反三
- 已知某股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，市场组合的期望收益率为16%，计算该股票的期望收益
- 如果CAPM有效,无风险利率为5%,市场证券组合的期望收益率为12%,标准差为20%。下列情形不可能出现的是() A: 某证券组合的β值为0.8,标准差为25% B: 某证券组合的β值为0.8,标准差为14% C: 某证券组合的β值为1.0,标准差为25% D: 某证券组合的β值为1.2,标准差为20% E: 某证券组合的β值为1.2,标准差为30%
- 某股票组合的β为1.5,期望收益率是17%,标准差为30%,市场组合的期望收益率为12%,标准差为20%,无风险收益率为3%。则市场组合的Treynor度量值为() A: 0.45 B: 0.093 C: 0.467 D: 0.09
- 某项目的期望投资收益率为14%，风险收益率为9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准差率为（ ）。
- 假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则投资市场组合的预期收益率为（）。 A: 3% B: 6% C: 9.6% D: 6.6%