假定在前题中的投资者决定构建一个包含有三项资产的投资组合，其中[tex=1.857x1.143]H7xtpQnGxQRqfSnkpJNrrQ==[/tex]投资于股票[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]，[tex=1.857x1.143]woM7mYZNxj9aLKvj2nulcg==[/tex]投资于股票[tex=3.071x1.286]lq1MHzZe2eUSLHy2wJHN0w==[/tex]投资于无风险资产，该无风险资产的收益率为[tex=1.357x1.143]Fj8pzWLQXWga8JTmJGU3nA==[/tex]，请问该投资组合的期望收益率是多少?收益的标准差是多少?
举一反三
- 如果我们构建一个投资组合，其中[tex=1.857x1.143]1rmZiJ7wA0lH50/C1RBYqA==[/tex]投资于[tex=3.0x1.0]dgf4l5+n+d5n0ghLxw2LbQ==[/tex] 半导体公司的股票，[tex=1.857x1.143]3XVeZOl79wWG4R9OqT3GkA==[/tex]投资于无风险资产，请问该投资组合的期望收益率是多少?该投资组合的贝塔系数是多少?
- 假设有两只股票[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]和[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]。投资于股票[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]，以[tex=1.857x1.143]1rmZiJ7wA0lH50/C1RBYqA==[/tex]的概率获得[tex=1.857x1.143]SoSaD4s9n4/SOM6hUY2hsA==[/tex]的收益，以[tex=1.857x1.143]3XVeZOl79wWG4R9OqT3GkA==[/tex]的概率获得[tex=1.357x1.143]v05erU7VxgbcYKUSmYcoMQ==[/tex]的收益;投资于股票[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex],以[tex=1.857x1.143]h6Cc5mNOSH3+sY8g6BljOw==[/tex]的概率获得[tex=1.857x1.143]H7xtpQnGxQRqfSnkpJNrrQ==[/tex]的收益，以[tex=1.857x1.143]h6Cc5mNOSH3+sY8g6BljOw==[/tex]的概率获得[tex=1.357x1.143]HWI03/zqsSch1q4kviyrMw==[/tex]的收益。如果你在这两只股票上的投资金额相同，这一投资组合的期望收益率是多少?如果你只想投资于其中的一只股票，[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]和[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]的期望收益率各是多少?哪个风险更大?
- 一名投资者计划投资于股票[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]或者股票[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]。股票[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]和股票[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]的期望收益率分别是[tex=1.857x1.143]jLSsIsL2EI9Rchyi/ZkZUw==[/tex]和[tex=1.857x1.143]fZ9YSV275vZLMu5jyICbTA==[/tex]，相应的标准差分别是[tex=1.357x1.143]Fj8pzWLQXWga8JTmJGU3nA==[/tex]和[tex=1.857x1.143]jLSsIsL2EI9Rchyi/ZkZUw==[/tex]。股票[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]和股票[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]的相关系数是0.15。如果投资者将[tex=1.857x1.143]q97MlB/x3W6xJP1+ntaMSQ==[/tex]投资于股票[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]，其余投资于股票[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]，请问该投资组合的期望收益率和标准差是多少?
- 设市场上存在两种资产 , 一种是无风险资产 , 一种是风险资产.假设每单位无风险资产的价格为 [tex=1.0x1.214]jijhccADKsPTa0Uad/QbKA==[/tex] , 支付为确定的金额 [tex=1.214x1.214]ZgwmvWDJurbla/+ZaFUPow==[/tex] ; 每单位风险资产的价格 [tex=1.0x1.214]2Fe5dbSLid0C+D68Q8kHHg==[/tex] , 支付为随机金额 [tex=1.214x1.214]AKRJ+piA0nf7C/6/dimpFw==[/tex]. 现有一位投资者购买了 [tex=1.214x1.214]gnmkaEjot0fVl1liZep9ag==[/tex] 单位无风险资产, [tex=1.214x1.214]2DBtFQ4Zg+L9SgmeAh+i+Q==[/tex] 单位风险资产。（1) 证明该投资者这一投资的期望收益率等于无风险资产的收益和风险资产的期望收益率的加权平均,其中权数为这一投资中投资于各资产的投资金额的比例.（2) 已知投资者投资于无风险资产的投资金额占总投资额的比例为 [tex=0.643x0.786]SPoVA3bJlgfP9Ek9O4AbuA==[/tex] , 风险资产的期望收益率为 [tex=0.643x1.0]R8j6nFNrQJBYHOT5c6hCaw==[/tex] , 收益率的方差为 [tex=1.0x1.214]DD18FbyBUBjAsUtK4hq+hg==[/tex] ;无风险资产的收益率为 [tex=0.929x1.0]yAwImiDbys+bwI5+f5/q2A==[/tex] , 求该投资的期望收益率和收益率的方差和标准差.（3）在(2)中随着 [tex=0.643x0.786]SPoVA3bJlgfP9Ek9O4AbuA==[/tex] 的变化得到不同的投资,在均值和标准差为坐标轴的直角坐标系中用图形表示所有这些投资,并标出无风险资产,风险资产以及各以相等比例投资于两种资产的投资组合在图形中的位置.
- 企业计划投资于[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]公司股票，投资期的无风险报酬率为6%，股票市场的平均投资报酬率为10%，企业预计投资该股票的报酬率为12%，[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]种股票的[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]系数是1.3。要求:投资于[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]公司股票的风险溢价为多少?