A: 5.0%
B: 6.5%
C: 9.0%
D: 12.2%
举一反三
- 普通股市场投资组合一年内收益14.7%。国债收益率为5.7%。股票的实际风险溢价是多少？ A: 5.0% B: 6.5% C: 9.0% D: 12.2%
- 中国大学MOOC: 普通股市场投资组合一年内收益14.7%。国债收益率为5.7%。股票的实际风险溢价是多少？
- 假设此时市场国债收益率为4%，市场风险溢价为8%，A股票的β值为1.28，请问股票A的预期收益为多少？ A: 9.12% B: 10.24% C: 13.12% D: 14.24%
- 股票风险溢价（ERP）的计算方法是（） A: 股票市盈率-国债收益率 B: 股票收益率倒数-国债收益率 C: 股市规模/国债发行规模 D: 股市规模/国债存量规模
- 【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是()。 A. 市场风险溢价为5% B. 股票风险溢价为10% C. 该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D. 股票预期收益率为15%
内容
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假设国库券的无风险收益率为6.5%。现有一风险资产组合，有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益。 问，风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？ A: 愿意，因为他们获得了风险溢价 B: 不愿意，因为他们没有获得风险溢价 C: 不愿意，因为风险溢价太小 D: 不能确定
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股票的预期风险溢价等于股票的预期收益减去： A: 预期市场收益率。 B: 无风险利率。 C: 通货膨胀率。 D: 标准差。 E: 方差。
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“股市有风险,人市需谨慎”,这说明()。 A: 股票是高风险、高收益的投资 B: .股票收益主要是股息 C: .股票收益具有确定性 D: .股票是高风险、低收益的投资
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2、某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%.。根据A、B、C股票的β系数,这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的是( )。 A: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。 B: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 C: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 D: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。
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假设市场投资组合的风险溢价为10%。假定一个资产组合的25%投资于A股票，75%投资于B股票，它们各自的β值分别为βA = 2.0和βB = 1.0，那么该资产组合的风险溢价是多少？ A: 0.1 B: 0.125 C: 0.15 D: 0.175