下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。
A: 当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降
B: 到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值
C: 组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢
D: 在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0
A: 当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降
B: 到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值
C: 组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢
D: 在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0
举一反三
- 考虑一个牛市价差策略，执行价格为25元的看涨期权的价格为4元，执行价格为40元的看涨期权的价格为1元，如果在到期日，股价上升至55元，那么在到期日实施期权的净利润为
- 中国大学MOOC: 卖出一份蝶式价差组合: 卖出一份执行价格为45的看涨期权，买入2份执行价格为50的看涨期权，卖出1份执行价格为55的看涨期权，分别给出到期日时当股票价格为42元，48元，53元时，投资组合的到期收益
- 下列有关期权内在价值表述不正确的是( )。 A: 期权价值＝内在价值十时间溢价 B: 内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低 C: 期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低 D: 如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同
- 如果预期标的资产价格会上升到某一个区间，应选择_______。 A: 看涨期权构造的牛市价差 B: 看跌期权构造的牛市价差 C: 看涨期权构造的熊市价差 D: 看跌期权构造的熊市价差
- 下列公式中，不正确的是______。 A: 多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格，0) B: 空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格 C: 空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价，0) D: 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格