某机构融券卖出市值为￥500万元、贝塔为1.2的股票组合，以下哪种策略可以帮助基金经理对冲股票组合的风险？（ ）
A: 做多面值为￥600万元的股指期货
B: 做空面值为￥600万元的股指期货
C: 做多面值为￥500万元的股指期货
D: 做空面值为￥500万元的股指期货
A: 做多面值为￥600万元的股指期货
B: 做空面值为￥600万元的股指期货
C: 做多面值为￥500万元的股指期货
D: 做空面值为￥500万元的股指期货
举一反三
- 股指期货的合约乘数是300元，期货价格为2500点，股票组合价值2000万元，贝塔为0.75，如果希望将目标贝塔降为0.3，则应该卖出______ 张股指期货。
- 根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。以下关于阿尔法策略说法正确的是（）。 A: 可将股票组合的β值调整为0 B: 可以用股指期货对冲市场非系统性风险 C: 可以用股指期货对冲市场系统性风险 D: 通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
- 某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合，假设股指期货价格为3800点，该组合的β值为1.3，应卖出的股指期货合约数目为（）。 A: 13 B: 11 C: 9 D: 17
- 某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的β系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（）。 A: 卖出1500张指数期货合约 B: 买入1500张指数期货合约 C: 卖出150张指数期货合约 D: 买入150张指数期货合约
- 投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（）手股指期货合约。 A: 卖出300 B: 卖出360 C: 买入300 D: 买入360