根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。以下关于阿尔法策略说法正确的是（）。
A: 可将股票组合的β值调整为0
B: 可以用股指期货对冲市场非系统性风险
C: 可以用股指期货对冲市场系统性风险
D: 通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
A: 可将股票组合的β值调整为0
B: 可以用股指期货对冲市场非系统性风险
C: 可以用股指期货对冲市场系统性风险
D: 通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
举一反三
- 根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。运用阿尔法策略时，往往考虑的因素是（）。 A: 系统性风险 B: 运用股指期货等金融衍生工具的卖空和杠杆特征 C: 非系统性风险 D: 预期股票组合能跑赢大盘
- 某机构融券卖出市值为￥500万元、贝塔为1.2的股票组合，以下哪种策略可以帮助基金经理对冲股票组合的风险？（ ） A: 做多面值为￥600万元的股指期货 B: 做空面值为￥600万元的股指期货 C: 做多面值为￥500万元的股指期货 D: 做空面值为￥500万元的股指期货
- 投资者对股票和股票组合进行风险管理，可以（ ）。 A: 通过投资组合方式，分散股票的系统性风险 B: 通过股指期货套期保值，规避股票组合的系统性风险 C: 通过投资组合方式，分散股票的非系统性风险 D: 通过股指期货套期保值，规避股票组合的非系统性风险
- 对于持有一定数量股票（或股票组合）的投资者而言，以下哪种策略可以用来对冲（Hedging）未来股票价格下跌的风险？（ ） A: 做空股指期货 B: 售出看涨的股指期权 C: 购买看跌的股指期权 D: A、B、C均可
- 阿尔法策略的实现原理包括（）。 A: 寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合 B: 用股票组合复制标的指数 C: 卖出相对应的股指期货合约 D: 买入相对应的股指期货合约