假设下面的各量都是存在的,则下列叙述正确的有()
A: 条件期望E(X|Y)是一个随机变量
B: 若X与Y独立,则E(X|Y)=EX
C: E(h(X)g(Y))=E[h(X)E(g(Y)|X)]
D: Cov(X,E(Y|X))=Cov(X,Y)
A: 条件期望E(X|Y)是一个随机变量
B: 若X与Y独立,则E(X|Y)=EX
C: E(h(X)g(Y))=E[h(X)E(g(Y)|X)]
D: Cov(X,E(Y|X))=Cov(X,Y)
举一反三
- 设X，y是两个随机变量，则下列不正确的是（）。 A: cov（X，Y）=cov（Y，X） B: cov（X，X）=D（X） C: cov（X，Y）=E[（X-E（X））（Y-E（Y））] D: cov（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）
- 若X与Y是两个不相关的随机变量，且方差都存在，则以下结果正确的是 A: E(X)E(Y)=E(XY) B: Cov(X,Y)=0 C: X与Y一定独立 D: E(X)E(Y)>E(XY) E: E(X)E(Y) F: D(X+Y) G: D(X+Y)>D(X)+D(Y)
- 若随机变量X与Y不相关，则下列错误的是 A: X与Y相互独立 B: COV(X,Y)=0 C: D(X-Y)=D(X)+D(Y) D: E(XY)=E(X)E(Y)
- 若X与Y是两个不相关的随机变量，且方差都存在，则以下结果正确的是（） A: E（X）E（Y）=E（XY） B: Cov（X,Y）=0 C: X与Y一定独立 D: E（X）E（Y）＞E（XY） E: E（X）E（Y）D（X）+D（Y）
- 若X与Y是两个不相关的随机变量，且方差都存在，则以下结果正确的是 A: E(X)E(Y)=E(XY) B: Cov(X,Y)=0 C: X与Y一定独立 D: E(X)E(Y)>E(XY) E: E(X)E(Y)<E(XY) F: D(X+Y)<D(X)+D(Y) G: D(X+Y)>D(X)+D(Y)