下列关于投资组合的说法中，错误的是（ ）。
A: 有效投资组合的期望报酬与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B: 用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望报酬与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C: 当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值
D: 当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
A: 有效投资组合的期望报酬与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B: 用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望报酬与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C: 当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值
D: 当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
举一反三
- 下列关于投资组合的说法中，错误的是______。 A: 有效投资组合的期望报酬与风险之间的关系，可以用资本市场线描述，不可以用证券市场线描述 B: 用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望报酬与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C: 当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率等于这两种证券报酬率的加权平均值 D: 投资组合的机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
- 下列关于投资组合的说法中，错误的是。 A: 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述\n B: 用证券市场线描述投资组合无论是否有效地分散风险的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态\n C: 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值\n D: 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
- (2009年旧制度)下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()。 A: 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B: 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C: 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D: 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
- 下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。 A: 投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B: 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C: 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D: 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
- 下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。 A: A投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B: B充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C: C资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D: D在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险