下列关于投资组合的说法中，错误的是。
A: 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述\n
B: 用证券市场线描述投资组合无论是否有效地分散风险的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态\n
C: 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值\n
D: 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
A: 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述\n
B: 用证券市场线描述投资组合无论是否有效地分散风险的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态\n
C: 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值\n
D: 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
举一反三
- 下列关于投资组合的说法中，错误的是（ ）。 A: 有效投资组合的期望报酬与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B: 用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望报酬与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C: 当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值 D: 当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
- 下列关于投资组合的说法中，错误的是______。 A: 有效投资组合的期望报酬与风险之间的关系，可以用资本市场线描述，不可以用证券市场线描述 B: 用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望报酬与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C: 当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率等于这两种证券报酬率的加权平均值 D: 投资组合的机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
- 证券市场线描述了（ ）。 A: 有效证券组合的期望收益率与其系统风险的关系 B: 由市场证券组合和无风险证券构成的资产组合 C: 市场证券组合是风险性证券的最佳资产组合 D: 证券收益与指数收益之间的关系
- 关于证券市场线和资本市场线的说法，正确的有()。 A: 资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系 B: 证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系 C: 证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率p之间存在着线性关系 D: 证券市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
- 关于证券市场线和资本市场线的说法中，正确的是( )。 A: 资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系 B: 证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系 C: 证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系，而不像有效组织那样与标准差有线性关系 D: 资本市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系