下列关于市场组合的说法错误的是( )。
A: 市场组合是指由市场上所有资产组成的组合
B: 市场组合的风险只有系统性风险
C: 市场组合的β系数为1
D: 市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险
A: 市场组合是指由市场上所有资产组成的组合
B: 市场组合的风险只有系统性风险
C: 市场组合的β系数为1
D: 市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险
D
举一反三
内容
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市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险。
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下列关于市场组合的说法中，错误的是（）。 A: 市场组合是一个完全多样化的风险资产组合 B: 市场组合无法观测，它包括了市场上所有可交易的风险资产 C: 市场组合中每种资产的权重等于其市场价值与风险资产总市值之比 D: 市场组合的风险为0
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如果某股票的β系数大于1,则对该股票的系统风险表述正确的是() A: 大于市场组合的系统风险 B: 小于市场组合的系统风险 C: 等于市场组合的系统风险 D: 与市场组合的系统风险的关系不确定
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关于贝塔系数，下列说法正确的有()。 A: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 B: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 C: 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 D: 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
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下列关于β系数的表述正确的是()。 A: 投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数 B: β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率 C: 单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度 D: β系数越大，说明非系统性风险越大