市场组合是指市场中所有资产组成的组合，市场组合中的非系统风险已经被消除。（ ）
举一反三
- 市场组合是指市场中所有资产组成的组合，市场组合中的非系统风险已经被消除。（ ）
- 市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险。
- 下列关于市场组合的说法错误的是( )。 A: 市场组合是指由市场上所有资产组成的组合 B: 市场组合的风险只有系统性风险 C: 市场组合的β系数为1 D: 市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险
- 下列关于市场组合的说法中，错误的是（）。 A: 市场组合是一个完全多样化的风险资产组合 B: 市场组合无法观测，它包括了市场上所有可交易的风险资产 C: 市场组合中每种资产的权重等于其市场价值与风险资产总市值之比 D: 市场组合的风险为0
- 下列关于 β系数的表述中，正确的有 A: β系数越大则市场风险越大 B: 所有资产的 β系数都大于0，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致 C: 证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例 D: 证券组合中的非系统风险已经被消除，所以证券组合的风险就是系统风险