若1年期即期年利率为10.5%,2年期即期年利率为11%(均为连续复利),则FRA12×24的理论合同利率为多少?()
A: 11.0%
B: 11.5%
C: 12.0%
D: 12.5%
A: 11.0%
B: 11.5%
C: 12.0%
D: 12.5%
举一反三
- 假设现在6个月即期年利率为12%（连续复利，下同），1年期的即期利率是15%。则理论上今后6个月到1年期的远期利率为（）。
- 假设现在6个月即期年利率为10%（连续复利），1年期的即期利率是12%。远期利率的无套利均衡价格应该为多少？（） A: 10% B: 11% C: 12% D: 14%
- 假设现在6个月即期年利率为12%（连续复利，下同），1年期的即期利率是15%。则理论上今后6个月到1年期的远期利率为（）。 A: 14% B: 16% C: 18% D: 17%
- 中国大学MOOC: 假设现在6个月即期年利率为10%（连续复利，下同），1年期的即期利率是12%。远期利率的无套利均衡价格应该为多少？（ ）
- 一年期的即期利率为10％，两年期的即期利率为10.5，那么一年到两年的远期利率为多少？ A: 10.25％ B: 10.5% C: 10.75％ D: 11%