假设现在6个月即期年利率为10%（连续复利），1年期的即期利率是12%。远期利率的无套利均衡价格应该为多少？（）
A: 10%
B: 11%
C: 12%
D: 14%
A: 10%
B: 11%
C: 12%
D: 14%
举一反三
- 中国大学MOOC: 假设现在6个月即期年利率为10%（连续复利，下同），1年期的即期利率是12%。远期利率的无套利均衡价格应该为多少？（ ）
- 假设现在6个月即期年利率为12%（连续复利，下同），1年期的即期利率是15%。则理论上今后6个月到1年期的远期利率为（）。
- 假设现在6个月即期年利率为12%（连续复利，下同），1年期的即期利率是15%。则理论上今后6个月到1年期的远期利率为（）。 A: 14% B: 16% C: 18% D: 17%
- 假设6个月利率为9%,12个月利率为10%,18个月利率为12%,求6X12FRA的远期利率的理论价格是()(连续复利计算) A: 12% B: 10% C: 10.5% D: 11%
- 假设3年期的即期利率为5%，5年期的即期利率为7%，如果3年到5年的远期利率为6%（利率均为连续复利，并且存贷利率一样），请问：为了避免套利活动的产生，3年到5年的远期利率应该定为多少？