通过将0.75的投资投入到国库券,其余投入到市场资产组合,可以构建贝塔值为 的资产组合。(2.0)
A: 1
B: 0.75
C: 0.5
D: 0.25
A: 1
B: 0.75
C: 0.5
D: 0.25
举一反三
- 通过将0.75的投资预算投入到国库券，其余投向市场资产组合，可以构建贝塔值为0.75的资产组合。
- 关于系数β值，下面的说法正确的是（）。 A: β值为零的股票其期望收益率为零 B: 资本资产定价模型表明如果要投资者持有高风险的证券，相应地也要求更高的收益率 C: 通过将0.75的投资预算投入到国库券，其余投入到市场资产组合，可以构建β值为0.75的资产组合 D: 资产组合的β等于各资产的β的加权平均数
- 通过将75%的资金投入到国库券，将25%的资金投入到市场组合，可以构建p值为0.75的投资组合
- 说法是对还是错?通过将[tex=1.786x1.0]C7XYLxMbZnfEt/CZf7Zk5Q==[/tex]的投资预算投入到国库券,其余投入到市场资产组合,可以构建[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]值为[tex=1.786x1.0]80pCGXOkYTAaBmQ5ShuMsw==[/tex][color=#000000]的资产组合。[/color]
- 如果投资者分别投资75%及25%的资金于市场投资组合及国库券，则该投资组合的贝塔系数应为（）。 A: 0.75 B: 0 C: 0.25 D: 1