关于系数β值，下面的说法正确的是（）。
A: β值为零的股票其期望收益率为零
B: 资本资产定价模型表明如果要投资者持有高风险的证券，相应地也要求更高的收益率
C: 通过将0.75的投资预算投入到国库券，其余投入到市场资产组合，可以构建β值为0.75的资产组合
D: 资产组合的β等于各资产的β的加权平均数
A: β值为零的股票其期望收益率为零
B: 资本资产定价模型表明如果要投资者持有高风险的证券，相应地也要求更高的收益率
C: 通过将0.75的投资预算投入到国库券，其余投入到市场资产组合，可以构建β值为0.75的资产组合
D: 资产组合的β等于各资产的β的加权平均数
举一反三
- 通过将0.75的投资预算投入到国库券，其余投向市场资产组合，可以构建贝塔值为0.75的资产组合。
- 通过将0.75的投资投入到国库券,其余投入到市场资产组合,可以构建贝塔值为 的资产组合。(2.0) A: 1 B: 0.75 C: 0.5 D: 0.25
- 按照资本资产定价原理的说法，可以推出( )。 A: 若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险 B: 某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 C: 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 D: 某资产的β系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
- 下列关于资本资产定价原理的说法中，正确的是()。 A: 股票的预期收益率与p值线性正相关 B: 无风险资产的p值为零 C: 资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合 D: 市场组合的β值为1
- 说法是对还是错?通过将[tex=1.786x1.0]C7XYLxMbZnfEt/CZf7Zk5Q==[/tex]的投资预算投入到国库券,其余投入到市场资产组合,可以构建[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]值为[tex=1.786x1.0]80pCGXOkYTAaBmQ5ShuMsw==[/tex][color=#000000]的资产组合。[/color]